回归平均
2020-08-01 14:27
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平均回归(mean reversion)是一种统计学的现象,,一旦遇到随机性成功后,以后必定会出现回归平均。
举个经济学中的例子:真实汇率比率(real exchange rate)一般是在购买力平价(purchasing power parity)附近随机漫步的(random walk)。这里存在一个约束(band),在约束内,RER一直随机漫步,然而一旦RER超过了这个约束,RER就会回归平均。
再举个实际中简单的例子:一个棒球选手打出一场超常发挥的成功比赛之后,除非之后的每场比赛都更加超水平发挥,否则就会不如前一次而“回归平均”。